Tutorial Uji Lagrange Multiplier Dengan Spss

Uji Lagrange Multiplier merupakan alternatif bakal uji spesifikasi model dengan

uji Durbin-Watson

alias

uji Ramsey (RESET)
. Uji ini dilakukan dengan meregresikan kuadrat maupun pangkat tiga bermula variabel objektif terhadap ponten residual berpangkal ideal yang akan diuji spesifikasi modelnya. Uji dengan Lagrange Multiplier dikembankan oleh R. F. Engle plong periode 1982 dan sebenarnya digunakan buat sampel yang segara. Jadi artikel ini tetapi simulasi saja karena menggunakan 75 data belaka.

Data yang dipergunakan dapat di download

di sini.

Ancang purwa adalah dengan meregresikan luwes nonblok terhadap variabel tercantol, dengan menyimpan nilai residualnya. Silahkan simak

kaidah menggudangkan nilai residual

di sini. Setelah itu kuadratkan variabel nonblok, dan juga pangkat tiga. Selepas itu adv amat kita regresikan, variabel adil, tinggi dua dan pangkat tiga terhadap variabel residualnya.


Output Uji Lagrange Multiplier

Nilai nan kita pergunakan adalah R Square yaitu sebesar 0,003. Kita kalikan dengan Cakrawala kuantitas data merupakan sebesar 75 sehingga hasilnya adalah 75 x 0,003 = 0,225. Nilai ini kita bandingkan dengan poin Chi Square pada df 2 dengan tingkat signifikansi misalnya 5% yaitu sebesar 5,99. Terlihat bahwa 0,225 < 5,99 yang menunjukkan bahwa model telah menyempurnakan spesifikasi. Akan tetapi utama dicatat, bahwa ini sahaja simulasi belaka dan memerlukan sampel yang samudra, sehingga jika dengan sampel kecil akibatnya kurang sesuai.

Dalam bilang contoh di buku, disebutkan dengan regresi kuadrat variabel bebas saja, minus adanya variabel awal dan juga variabel pangkat tiga. Kata sandang ini dirujuk bersumber Gujarati dan Porter, Fifth Edition, 2009 pekarangan 481 sd 482.

Source: https://www.konsultanstatistik.com/2021/09/uji-linearitas-spss-dengan-lagrange.html